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金融危机后国际银行业监管规则的新动向

更新时间:03-20 阅读次数:65

2008年全球金融危机爆发以后,围绕如何进一步改进和加强金融监管这一主题,理论界、实务界展开了广泛深入的讨论,其中最系统、最有影响力的成果是巴塞尔银行监管委员会(以下简称巴塞尔委员会)陆续发布的一系列监管文件,包括2008年发布的《稳健的流动性风险监管原则》,2009年发布的《稳健的压力测试实践和监管原则》、《新资本协议框架改进方案》、《新资本协议市场风险框架的修订稿》、《交易账户新增风险资本计提指引》、《增强银行体系稳健性》和《流动性风险计量、标准和监测的国际框架》的征求意见稿。预计,巴塞尔委员会、金融稳定论坛、G20会议等还可能就宏观审慎监管、亲周期性问题、缓冲资本等问题进行研究,发布一系列新的指引要求。综合分析这些新的银行监管要求,基本可以勾画出银行监管的发展趋势。
在坚持新资本协议总体框架的基础上,进一步要求银行建立全面风险管理体系
巴塞尔委员会发布的一系列文件都反复重申,新资本协议的核心内容和框架有助于提高银行体系的稳定性,三大支柱的体系是合理的,但需要进一步完善。尤其是针对这次金融危机中发现的资产证券化产品的过度杠杆化、资本套利、信息不透明等问题,要求银行建立全面的风险管理体系,主要的改进有以下内容:
第一,提高再证券化产品的风险权重。整体而言,再证券化产品的风险权重比证券化产品提高一倍或更高,比如采用标准法,级别为AAA级到AA-级证券化敞口的风险权重是20%,再证券化的风险权重为40%。证券化敞口的风险系数保留下来,说明原来的方案有合理性,进一步加大再证券化敞口的系数,则说明原来的方案有缺陷,低估了再证券化敞口的风险。
第二,加强交易账户的风险管理,改进市场风险监管资本计量。对交易账户要计量特定风险和新增风险,以更好地捕捉金融工具的违约风险和迁徙风险。同时要求银行计算在压力环境下的风险价值,即压力VaR,压力情境至少包括2008年的金融危机等情景,明确银行市场风险监管资本至少是压力测试VaR的3倍与正常情况下VaR值3倍之和。
第三,进一步加强交易对手信用风险管理,全面管理信用风险。2008年金融危机中交易对手风险表现得非常突出,雷-曼和**斯登破产、美-林被收购都和交易对手风险管控不当有关。巴塞尔委员会提出了交易对手信用风险管理的完善措施,包括审慎确定风险暴露的大小、控制错向(wrongway)风险、合理确定信用风险调整项CVA的大小、提高大型金融机构之间的资产相关系数、加强保证金管理等。在这些调整的基础上,银行要进一步改进交易对手的信用风险管理,完善管理制度和流程。

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